Le delta est un coefficient qui mesure le rapport entre la variation du cours d’un produit et la variation du cours de l’actif sous-jacent. Le delta est l’une des caractéristiques dynamiques des produits dérivés. Il mesure la variation absolue du prix d’une option par rapport à une variation d’une unité du sous-jacent. Sur les options d’achat le delta est compris entre 0 et 100%, celui des options de vente entre -100% et 0.

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