La valeur intrinsèque est la valeur résultante de l’exercice immédiat d’une option. Elle se calcule en faisant la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d’exercice pour un Call (prix d’exercice-cours du sous-jacent pour un Put) ajusté de la parité et éventuellement de la devise du sous-jacent. Elle ne peut pas être négative.
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